방향 이동 거래 시스템

Directional Movement Index (DMI)와의 거래 방법

DMI를 사용하면 상승 추세와 하락 추세를 보일 수 있습니다.

Directional Movement Index (DMI라고도 함)는 J. Welles Wilder가 개발 한 운동량 지표입니다. DMI는 실제로 Wilder가 개발 한 일련의 기술 지표의 일부이므로 일부 거래 플랫폼은 지표를 분리하여 하나의 지표로 ADM을 제공하고 지표로 ADX를 제공합니다. 일반적으로 이러한 표시기는 함께 사용되어 DMI를 구성합니다. Directional Movement는 하측 또는 위쪽 움직임이 더 강한 지 여부를 보여 주며 ADX는 그 움직임의 강도를 나타냅니다.

이들이 거래 결정을 내리는 데 어떻게 도움이되는지는 아래에서 설명합니다.

지향성 운동 지수 기본 사항.

DMI는 일반적으로 가격 차트 아래 또는 위에 표시되는 기술 지표입니다.

현재 가격과 이전 가격 범위를 비교하여 계산됩니다. 그런 다음 DMI는 위쪽 방향 색인 (DI)과 아래쪽 방향 색인 (-DI)으로 결과를 표시합니다. DMI는 상향 또는 하향 이동의 강도를 계산하고 그 결과를 Average Directional Index 또는 ADX라는 추세선으로 표시합니다.

DI와 DI는 각각 녹색과 빨간색으로 구분 된 두 개의 개별 선으로 표시됩니다. 빨간색 선이 녹색 선 위에 있으면 가격이 떨어지고 있음을 의미합니다. 초록색 선이 빨간색 선 위에 오면 가격이 올라가고 있음을 의미합니다.

-DI와 DI가 서로 교차하는 경우 가격 추세가 진행되지 않고 가격이 옆으로 이동합니다.

ADX는 지표의 세 번째 줄이며 추세의 강도를 보여줍니다.

따라서 AD와 DI가 방향을 강조하는 동안 ADX는 상승세 또는 하락세가 얼마나 강한 지에 초점을 맞 춥니 다. ADX가 25보다 높으면 강한 경향이 나타납니다. ADX가 25 이하로 진동하는 경우 일반적으로 강한 추세가 아니며 가격이 옆으로 또는 약한 경향으로 이동하고 있음을 의미합니다.

첨부 된 차트는 ADX 및 방향 이동 라인 (-DI 및 & # 43; DI)이있는 1 분 차트를 보여줍니다. 차트에서 혼란을 피하기 위해 표시기가 분리되어 있지만 ADX, - DI 및 & # 43; DI를 하나의 창 (두 개가 아닌)에 모두 표시 할 수 있습니다. 그러나 표시기는 별도로 사용할 수도 있습니다. 일부 거래자는 추세 강도에 대한 ADX보기 만 선택할 수도 있고 다른 사용자는 가격 이동 방향을 확인하는 데 방향 이동 선만보기를 원할 수도 있습니다.

방향 이동 지수 거래 사용.

Directional Movement Index는 거리 측정 및 추세 시장에서 모두 사용될 수 있습니다. 일반적으로 DI 라인이 - DI 라인보다 높을 때 시장은 위쪽으로 이동하고 DI 라인이 DI 라인보다 위에있을 때 시장은 아래쪽으로 이동합니다. 유행 전략을 거래하는 경우 DI가 - DI 라인보다 위에있을 때 긴 직책을 선호하고 DI가 DI보다 위에있을 때 긴 거래를 피하십시오. - DI가 DI보다 큰 경우에는 짧은 위치를 사용하고 DI가 - DI보다 위에있을 때는 짧은 위치를 사용하지 마십시오.

ADX 라인은 가격 이동의 강점을 보여줍니다. 시장은 ADX 라인이 25 이상일 때, 그리고 ADX 라인이 25 미만일 때의 트렌드로 간주됩니다. 많은 거래에서는 추세로 20 이상, 비 추세로 20 미만의 ADX 수치를 고려합니다.

위에 언급 된 방향 이동 사용과 관련하여 ADX는 무역 신호를 추가로 필터링하거나 확인하는 역할을 할 수 있습니다. 추세 전략을 거래하는 경우 ADX는 잠재적 상승 추세 또는 하락 추세에서 거래를하기 위해 이상적으로 20 (또는 25) 이상이어야합니다. 거래 범위 (옆으로 움직이는)에 대한 거래 전략의 경우 ADX는 20 (또는 25) 이하 여야합니다.

Directional Movement Index의 마지막 단어.

DMI 표시기는 실제로 방향 지시선 (-DI 및 & # 43; DI)과 ADX와 함께 사용할 수있는 몇 가지 지표입니다. DI가 - DI보다 높으면 가격이 올라가고 - DI가 DI보다 높으면 가격이 더 낮아집니다. ADX는 그 움직임의 강도를 보여줍니다. 25 (또는 20) 이상의 수치는 강한 추세를 나타내고, 25 (또는 20) 이하의 수치는 명확한 추세, 약한 경향 또는 옆쪽 움직임의 부족을 보여줍니다.

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방향 이동 지수 (DMI)

J. Welles Wilder가 개발했습니다.

Wilder 's words "Directional Movement는 제가 공부 한 가장 매력적인 개념입니다. 그것을 정의하는 것은 무지개의 끝을 쫓는 것과 같습니다. 당신은 그것을 볼 수 있습니다, 당신은 그곳에 있음을 압니다. 그러나 당신이 그것에 가까이 갈수록 점점 어려워집니다. 나는 아마도 다른 어떤 개념보다 방향성 운동을 연구하는 데 더 많은 시간을 보냈습니다. 물론 가장 만족스러운 업적 중 하나는 실제로이 개념을 절대적인 수학 방정식으로 줄일 수 있었던 날이었습니다. 1 "로 설정된다.

오늘의 ADX = 이전의 ADX 시간 n-1 + 오늘의 DX.

여기서 n = 스무딩 (기본값 11)

공식은 방향 이동 색인 (DX)을 계산하는 데 필요한 11 가지 별도 계산, 평균 방향 이동 색인 (ADX)을 계산하기위한 지침 및 평균 방향 운동 지수 등급 (ADXR) 계산을위한 지침이 각각 복잡하기 때문에 다소 복잡합니다. Forturnately 우리는 우리를 위해 일할 컴퓨터가 있습니다. 와일더 (Wilder)는 어제의 가격과 비교 된 현재 가격의 실제 범위 (TR)에 기초한 방향 이동 (DM)을 측정하여 일정 기간 (즉, 평활화)에 걸쳐 움직임을 생성하도록 축적된다. 그 다음에 DX를 생산하는 다운 일 (-DI)과 업일 (+ DI)을 비교합니다. "상품 또는 주식의 움직임 방향이 많을수록 + DI와 - DI의 차이가 커질 것이다." 많은 기술 지표와 마찬가지로 원시 데이터가 너무 빠르게 이동하여 유용합니다. Wilder는 이동 평균을 사용하여 소음을 제거합니다. ADX는 DX의 지수 이동 평균이며 ADXR은 ADX의 지수 이동 평균입니다.

DMI의 디스플레이에는 최대 4 개의 구성 요소가있을 수 있습니다. + DI, - DI, ​​ADX 및 ADXR. Trendsetter의 모든 제품을 통해 구성 요소의 모든 조합을 볼 수 있습니다. 예를 들어, ADX는 그 자체로 + DI와 - DI가있는 ADX를보다 표준 적으로 표시합니다.

1 J. Welles Wilder. 기술 거래 시스템의 새로운 개념 (35 페이지 참조) 1978.

방향 운동.

Directional Movement System은 Welles Wilder가 개발 한 매우 복잡한 지표이며, 그의 저서 "기술 거래 시스템의 새로운 개념"에서 설명합니다.

대부분의 지표에는 하나의 큰 약점이 있습니다. 이러한 지표는 인기 급상승 시장과 다양한 시장에서 사용하기에는 적합하지 않습니다. Directional Movement System의 주요 특징은 먼저 추세를 거래하기위한 신호를 제공하기 전에 시장이 추세인지 파악하는 것입니다.

방향 이동 시스템 (Directional Movement System)은 전날의 거래 범위를 벗어난 가격을 움직일 수있는 황소와 곰의 능력을 측정합니다. 이 시스템은 세 줄로 구성됩니다.

긍정적 인 방향 지시자 (+ DI)는 상승 추세 움직임을 요약합니다; 부정적 방향 지시자 (negative direction indicator, - DI)는 하향 추세 운동을 요약한다. 평균 이동 움직임 지수 (ADX)는 시장이 동향인지 또는 거리인지를 나타냅니다.

Welles Wilder는 표준 이동 평균 수식을 사용하지 않습니다. 지표 기간을 선택할 때 고려해야합니다. Welles Wilder Moving Average를 참조하십시오.

거래 신호.

Directional Movement를 중심으로 다양한 거래 시스템이 개발되었습니다. 다음 규칙은 알렉산더 엘더 (Alexander Elder) 박사가 생활의 교역 (Trading for a Living)에서 제시 한 시스템을 기반으로합니다.

+ DI가 - DI 위에 있고 다음 중 하나 일 때 길게 이동하십시오.

+ DI 및 ADX가 - DI보다 위에있는 동안 ADX가 상승합니다. 또는 ADX가 + DI 및 - DI 아래에서 위로 표시됩니다.

+ DI가 - DI 아래로 교차하면 종료합니다.

자세한 내용은 아래 ADX를 참조하십시오.

-DI가 + DI 이상이고 다음 중 하나 일 때 짧게 이동하십시오.

-DI와 ADX가 + DI 이상인 동안 ADX가 상승합니다. 또는 ADX가 + DI 및 - DI 아래에서 위로 표시됩니다.

-DI가 + DI 아래로 교차하면 종료됩니다.

하락하는 ADX는 시장이 방향을 잃고 있음을 보여줍니다. ADX가 + DI와 - DI 아래로 떨어지면 생명이없는 시장에 신호를 보냅니다. ADX가 명확하게 바닥을 껐을 때까지 DMS와 거래하지 마십시오. Adder 박사는 ADX가 최저 4 단계 상승 할 때까지 기다리라고 제안합니다 (예 : ADX가 최저 15에서 19로 상승). ADX가 + DI와 - DI 아래에 머무르는 시간이 길수록 후속 추세가 더 강해질 수 있습니다.

ADX가 + DI와 - DI보다 상승하면 시장이 과열되고 있음을 알립니다. ADX가 + DI 및 - DI 위에서 아래쪽으로 바뀌면 수익을 얻으십시오.

호주 연방 은행 (Commonwealth Bank of Australia Limited)은 14 일 + DI, - DI 및 ADX로 계획되어 있습니다.

차트 캡션 위에 마우스를 올리면 거래 신호가 표시됩니다.

-DI는 위의 + DI와 교차하여 짧게 만 거래합니다. ADX가 + DI 이상으로 상승하면 짧게 이동하십시오. + DI 및 - DI 이상으로 ADX가 다운되면 수익을 얻으십시오.

+ DI가 - DI 이상으로 넘어갈 때까지 짧은 무역 및 무역 만 빠져 나가십시오. ADX가 상승하는 동안 ADX가 계속 올라갑니다. + DI 및 - DI 이상으로 ADX가 다운되면 수익을 얻으십시오. 긴 무역을 끝내고 무역은 DI가 + DI를 넘어서면서 짧게 거래하십시오.

ADX는 계속 하락하여 거래가 없습니다. + DI가 - DI 이상으로 넘어갈 때까지 오랫동안 거래.

ADX는 + DI 및 - DI 아래에 있지만 권장되는 4 단계만큼 올라가지 않으므로 거래가 이루어지지 않습니다. 하나의 견해는 ADX가 - DI 이상으로 상승 할 때마다 길어야한다는 것이지만 ADX는 매우 낮고 평평하게 유지되며 ADX가 최근 4 배 이상 상승하지 않는 한 거래하지 않는 것이 좋습니다. + DI가 - DI 이상으로 넘어갈 때까지 오랫동안 거래. ADX가 - DI 이상으로 상승하면 오래갑니다. + DI가 - DI 아래로 떨어지면 긴 교역을 종료하십시오.

기본 방향 이동 시스템은 14 일 평활을 사용합니다. 이것은 14 일 EMA와 동일하지 않습니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

표시기 설정 편집에서는 기본 설정을 변경하는 방법을 설명합니다. 표시기 패널은 표시기를 설정하는 방법을 보여줍니다.

시장 위험을 관리하는 방법에 대해 알아보십시오.

Directional Movement System을 계산하려면 :

오늘의 방향 움직임을 계산하십시오.

+ DM = 오늘의 최고 - 어제의 최고 (가격 상승시)

-DM = 어제 낮음 - 오늘 최저 (가격이 하락할 때)

같은 날에 + DM과 - DM을 동시에 가질 수는 없습니다. 바깥 하루 (양쪽 계산이 양수인 경우)라면 두 결과 중 더 큰 것이 취해집니다. 안쪽 일 (두 계산이 모두 음수 일 때)은 항상 0과 같습니다. 하루의 실제 범위를 계산하십시오. True 범위는 다음 중에서 가장 큰 것입니다.

오늘의 최고 - 최저 오늘,

오늘의 최고 - 어제의 가까운, 그리고.

어제의 가까운 - 오늘의 낮은.

+ DI14와 - DI14의 차이를 양수로 기록하십시오.

DX = DI 차이를 + DI14와 - DI14의 합으로 나눈 값.

* Welles Wilder 's 지표.

Welles Wilder의 지시기를 설정할 때 표준 지수 이동 평균 공식을 사용하지 않도록주의해야합니다. 황량한 이동 평균을보십시오.

위의 지표 중 하나를 사용하는 경우 사용자가 더 짧은 기간 동안 시도 할 것을 권장합니다. 예를 들어 30 일주기를 추적하는 경우 일반적으로 15 일 지표 기간을 선택합니다. 방향 이동으로 다음과 같이 시간 간격을 조정하십시오.

방향 이동 기간 = (n + 1) / 2 = (15 + 1) / 2 = 8 일.

평균 방향 지수 (ADX)

목차.

평균 방향 지수 (ADX)

소개.

평균 방향 지수 (ADX), 마이너스 방향 지시자 (-DI) 및 플러스 방향 지표 (+ DI)는 Welles Wilder가 개발 한 거래 시스템을 구성하는 방향 이동 지표 그룹을 나타냅니다. Wilder는 상품 및 일일 가격을 염두에두고 Directional Movement System을 설계했지만 이러한 지표는 주식에도 적용될 수 있습니다.

양방향 및 음수 방향 이동은 방향 이동 시스템의 백본을 형성합니다. 와일더는 두 개의 연속 최저치 간의 차이를 각각의 최고치 간의 차이로 비교함으로써 방향성 이동을 결정했습니다.

+ Directional Indicator (+ DI)와 Minus Directional Indicator (-DI)는 이러한 차이의 평활화 된 평균으로부터 파생되며 시간 경과에 따라 추세 방향을 측정합니다. 이 두 지표는 집합 적으로 DMI (Directional Movement Indicator)라고도합니다.

평균 방향 지수 (ADX)는 + DI와 - DI의 차이의 평활화 된 평균으로부터 유도되며, 시간에 따른 추세의 강도 (방향에 관계없이)를 측정합니다.

이 세 가지 지표를 함께 사용하여 차트 작성자는 추세의 방향과 강도를 결정할 수 있습니다.

와일더 (Wilder)는 1978 년 저서 '기술 거래 시스템의 새로운 개념 (New Concepts in Technical Trading Systems)'에서 방향성 운동 지표 (Directional Movement indicators)를 다루고있다. 이 책에는 ATR (Average True Range), 포물선 SAR 시스템 및 RSI에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다. 컴퓨터 시대 이전에 개발 되었음에도 불구하고 와일더의 지표는 계산에서 엄청나게 상세하며 시간의 테스트를 거쳤습니다.

계산.

방향 움직임은 두 개의 연속 최저치 간의 차이를 각각의 최고치 간의 차이로 비교하여 계산됩니다.

방향 이동은 현재의 하이에서 이전 하이를 뺀 것이 이전의 로우 마이너스 현재 로우보다 큰 경우 양 (+)입니다. 이 소위 플러스 방향 이동 (+ DM)은 현재의 하이에서 이전의 하이를 뺀 값이 양수이면 동일합니다. 음수 값은 단순히 0으로 입력됩니다.

방향 이동은 이전의 낮은 마이너스 전류 로우가 현재의 하이 마이너스 이전의 하이보다 큰 경우 음수 (마이너스)입니다. 이 소위 마이너스 방향 이동 (-DM)은 이전의 낮은 마이너스 현재의 낮은 마이너스 그것이 긍정적 인 제공합니다. 음수 값은 단순히 0으로 입력됩니다.

위의 차트는 방향 이동에 대한 네 가지 계산 예를 보여줍니다. 첫 번째 페어링은 강한 Plus Directional Movement (+ DM)에 대한 최고치와 큰 차이를 보여줍니다. 두 번째 페어링은 외출 일 (Minus Directional Movement) (-DM)이 가장자리를 차지하는 날을 보여줍니다. 세 번째 짝짓기는 강한 마이너스 방향 운동 (-DM)에 대한 낮은 차이를 보여준다. 최종 페어링은 내부 일을 나타내며 방향 이동이 없습니다 (제로). 플러스 방향 이동 (+ DM)과 마이너스 방향 이동 (-DM) 모두 음수이며 0으로 되돌아 가서 서로 취소합니다. 모든 내부 일은 제로 방향 움직임을 가질 것입니다.

표시기 계산.

평균 방향 지수 (ADX), 플러스 방향 지시자 (+ DI) 및 마이너스 방향 지시자 (-DI)에 대한 계산 단계는 위에서 계산 된 플러스 방향 이동 (+ DM) 및 마이너스 방향 이동 (-DM) 값을 기반으로합니다 , 평균 트루 범위 (Average True Range) 등이 있습니다. + DM 및 - DM의 매끄러운 버전은 평균 진실 범위의 평탄한 버전으로 나뉘어 이동의 실제 크기를 반영합니다.

참고 :이 항목에 대한 전체 ChartSchool 기사가 있기 때문에 ATR (Average True Range)은 설명되지 않습니다. 기본적으로 ATR은 Wilder의 2 기간 거래 범위 버전입니다.

아래 계산 예는 Wilder에서 권장 한대로 14주기 표시기 설정을 기반으로합니다.

위의 모든 계산이 포함 된 스프레드 시트 예제입니다. 평활화 기술을 흡수하는 데 약 150주기가 필요하기 때문에 119 일 간의 계산 간격이 있습니다. ADX / DMI 애호가는이 스프레드 시트를 다운로드하고 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오. 아래 차트는 나스닥 100 ETF (QQQQ)를 사용한 + DI 및 - DI가있는 ADX의 예를 보여줍니다.

와일더 스무딩 기법.

ADX, + DI 및 - DI 계산에서 볼 수 있듯이 많은 스무딩이 포함되며 효과를 이해하는 것이 중요합니다. Wilder의 스무딩 기술 덕분에 진정한 ADX 값을 얻으려면 약 150주기의 데이터가 필요할 수 있습니다. Wilder는 RSI 및 Average True Range 계산과 유사한 스무딩 기법을 사용합니다. 30 개 기간의 실행 기록 데이터 만 사용하는 ADX 값은 150 개의 실행 기록 데이터를 사용하는 ADX 값과 일치하지 않습니다. 150 일 이상의 데이터가있는 ADX 값은 일관성을 유지합니다.

첫 번째 기술은 14주기 동안 각 기간의 + DM1, - DM1 및 TR1 값을 매끄럽게하는 데 사용됩니다. 지수 이동 평균과 마찬가지로 계산은 어딘가에서 시작해야하므로 첫 번째 값은 처음 14 개 기간의 합계입니다. 아래에서 볼 수 있듯이 부드럽게하기는 두 번째 14주기 계산에서 시작하여 계속됩니다.

두 번째 기법은 각 기간의 DX 값을 매끄럽게하여 평균 방향 지수 (ADX)로 마무리하는 데 사용됩니다. 먼저 처음 14 일 동안의 평균을 출발점으로 계산하십시오. 두 번째 및 후속 계산에서는 아래의 스무딩 기법을 사용합니다.

해석.

평균 방향 지수 (ADX)는 실제 방향이 아닌 추세의 강도 또는 약점을 측정하는 데 사용됩니다. 방향 이동은 + DI와 - DI로 정의됩니다. 일반적으로 황소는 + DI가 - DI보다 클 때 가장자리가 있으며 곰은 - DI가 더 클 때 가장자리를 갖습니다. 이러한 방향 지시기의 십자가는 완벽한 거래 시스템을 위해 ADX와 결합 될 수 있습니다.

몇 가지 예를 들어보기 전에 Wilder는 원자재 및 통화 거래자 였음을 명심하십시오. 그의 저서에있는 예는 주식이 아닌 이러한 수단을 기반으로합니다. 그렇다고 그의 지표가 주식과 함께 사용될 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 일부 종목은 상품과 비슷한 가격 특성을 가지고 있으며, 단기 및 강한 추세로 인해 변동성이 큰 경향이 있습니다. 휘발성이 낮은 주식은 Wilder의 변수를 기반으로 신호를 생성하지 못할 수 있습니다. 차티스트는 보안 특성에 따라 지표 설정이나 신호 매개 변수를 조정해야 할 것입니다.

추세 강도.

기본적으로 ADX (Average Directional Index)를 사용하여 보안이 유행 여부를 판단 할 수 있습니다. 이 결정은 거래자가 추세 추적 시스템 또는 추세 추적 시스템 중 하나를 선택할 때 도움이됩니다. Wilder는 ADX가 25 이상일 때 강한 경향이 있고 20 미만에서는 추세가없는 것으로 나타났습니다. 20에서 25 사이의 회색 영역이있는 것으로 보입니다. 위에서 언급 한 것처럼 차트 작성자는 민감도와 신호를 높이기 위해 설정을 조정해야 할 수 있습니다 . ADX는 모든 스무딩 기법 때문에 상당한 지연이 있습니다. 많은 기술 분석가들은 ADX의 핵심 수준으로 20을 사용합니다.

위의 차트는 Nordstrom (JWN)과 50 일 SMA 및 14 일 평균 방향 지수 (ADX)를 보여줍니다. 4 월과 5 월에 주가는 강한 상승 추세에서 강한 하락 추세로 옮겼지만, 강한 상승 추세가 빠르게 하락세로 바뀌면서 ADX는 20 이상을 유지했다. 주식이 2 월과 8 월에 바닥을 형성함에 따라 2 가지 비 - 추세 기간이있었습니다. ADX가 20 세 이상으로 움직 였고 20 세 이상으로 유지되면서 8 월 최하층 이후 강한 흐름이 나타났습니다.

경향 방향 및 교차.

Wilder는 이러한 방향 이동 지표로 거래하기위한 간단한 시스템을 제시했습니다. 첫 번째 요구 사항은 ADX가 25 이상을 거래하는 것입니다. 이는 가격이 추세를 유지하도록합니다. 그러나 많은 상인들은 핵심 수준으로 20을 사용합니다. 구매 신호는 + DI가 - DI 위를 횡단 할 때 발생합니다. 신호일이 낮을 때 와일더는 초기 정지를 기반으로합니다. + DI가 - DI 아래로 돌아가더라도이 신호가 유지되는 한 신호는 유효합니다. 신호를 포기하기 전에이 낮은 신호가 들릴 때까지 기다리십시오. 이 강세 신호는 ADX가 나타나고 추세가 강화 될 때 강화됩니다. 트렌드가 형성되고 수익성이 높아지면 거래자는 추세가 지속되면 중단 손실과 후행 중지를 통합해야합니다. 판매 신호는 - DI가 + DI를 초과하면 트리거됩니다. 판매 신호의 최고치는 초기 정지 손실이됩니다.

위의 차트는 세 방향 이동 표시기가있는 Medco Health Solutions를 보여줍니다. ADX 신호를 검증하려면 25 대신 20이 사용됩니다. 설정이 낮 으면 가능한 신호가 많아집니다. 녹색 점선은 구매 신호를 나타내고 빨간색 점선은 판매 신호를 나타냅니다. 지시기 신호에 초점을 맞추기 위해 Wilder의 초기 정지 장치가 통합되지 않았습니다. 차트에 명확하게 나와 있듯이 + DI와 - DI 십자가가 많이 있습니다. 일부는 신호를 확인하기 위해 20 세 이상의 ADX에서 발생합니다. 다른 것들은 신호를 무효화하기 위해 발생합니다. 대부분의 그러한 시스템과 마찬가지로, whipsaws, 위대한 신호 및 나쁜 신호가있을 것입니다. 항상 그렇듯이 핵심은 기술 분석의 다른 측면을 통합하는 것입니다. 예를 들어, 2009 년 9 월의 첫 번째 Whipsaws 그룹은 연결 중 발생했습니다. 더욱이, 이 통합은 깃발처럼 보였으며, 이는 전진 후 형성되는 강세의 통합이었다. 완고한 연속 패턴이 형성되면서 약세 시그널을 무시하는 것이 현명했다. 2010 년 6 월 구매 신호는 부서진 지원과 50-62 % 회귀 지역으로 표시된 저항 구역 근처에서 발생했습니다. 이 저항 영역에 가깝게 구매 신호를 무시하는 것이 현명했습니다.

위의 차트는 AT & T (T)가 12 개월 동안 세 가지 신호를 보여줍니다. 이 3 가지 신호는 이익을 얻고 후행 정지가 사용 되었다면 꽤 좋았습니다. Wilder & Parabolic SAR은 후행 정지 손실을 설정하는 데 사용될 수있었습니다. 3 월과 7 월 구매 신호 사이에 판매 신호가 없음을 주목하십시오. 이는 4 월 말 DI가 + DI를 초과했을 때 ADX가 20을 넘지 않았기 때문입니다.

결론.

Directional Movement System 지표 계산은 복잡하고 해석은 간단하며 성공적인 구현은 실용적입니다. + DI와 - DI 크로스 오버는 매우 빈번하며 차트 작성자는 보완 분석을 통해 이러한 신호를 필터링해야합니다. ADX 요구 사항을 설정하면 신호가 줄어들지 만이 부드럽게 표시되는 지표는 나쁜 신호를 필터링하는 경향이 있습니다. 즉, 차트 작성자는 ADX를 후방 버너로 이동하고 신호를 생성하기 위해 방향 이동 표시기 (+ DI 및 - DI)에 집중하는 것을 고려할 수 있습니다. 이 크로스 오버 신호는 운동량 발진기를 사용하여 생성 된 신호와 유사합니다. 따라서 차트리스트는 확인 도움을 위해 다른 곳을 찾아야합니다. 볼륨 기반 지표, 기본 추세 분석 및 차트 패턴은 강력한 교차 신호와 약한 교차 신호를 구별하는 데 도움이됩니다. 예를 들어 차트 작성자는 더 큰 추세가 올 때 + DI 구매 신호에 집중할 수 있고 더 큰 추세가 내려지면 - DI 신호를 판매 할 수 있습니다.

SharpCharts와 함께 사용하기.

SharpCharts 사용자는 표시기 드롭 다운 목록에서 Average Directional Index (ADX)를 선택하여이 세 방향 이동 표시기를 그릴 수 있습니다. 기본적으로 ADX 라인은 검은 색으로 표시되며 플러스 방향 표시기 (+ DI)는 녹색으로 표시되고 마이너스 방향 표시기 (-DI)는 빨간색으로 표시됩니다. 따라서 방향 표시기 십자 표시를 쉽게 식별 할 수 있습니다. ADX는 주요 가격 플롯의 위 또는 아래에 플롯 할 수 있지만 3 개의 라인이 포함되어 있으므로 위 또는 아래에 플롯하는 것이 좋습니다. ADX 이동을 식별하는 데 도움이되는 가로선을 추가 할 수 있습니다. 아래 차트의 예는 50 일 SMA와 파라볼 릭 SAR을 가격 그래프에 표시합니다. 이동 평균은 신호를 필터링하는 데 사용됩니다. 50 일 이동 평균 이상의 거래시 구매 신호 만 사용됩니다. 시작되면 포물선 SAR을 사용하여 정거장을 설정할 수 있습니다. ADX의 실제 예를 보려면 여기를 클릭하십시오.

제안 된 스캔.

+ DI 교차점이있는 전반적인 상승 추세.

이 스캔은 일일 평균 볼륨이 100,000이고 평균 마감 가격이 10을 넘는 주식으로 시작합니다. 50 일 SMA 이상을 거래 할 때 상승 추세가 존재합니다. 구매 신호는 ADX가 20 이상일 때 가능합니다. 이 신호는 + DI가 - DI 위를 이동할 때 나타납니다.

전반적인 하락세 - DI는 + DI 초과.

이 스캔은 일일 평균 볼륨이 100,000이고 평균 마감 가격이 10을 넘는 주식으로 시작합니다. 50 일 SMA 미만을 거래 할 때 하락 추세가 존재합니다. 판매 신호는 ADX가 20 이상일 때 가능합니다. 이 신호는 - DI가 + DI 위를 이동할 때 나타납니다.

평균 방향 지수, 플러스 DI 및 마이너스 DI 스캔에 사용되는 구문에 대한 자세한 내용은 지원 센터의 스캔 표시기 참조를 참조하십시오.

추가 자료.

주식 및 상품 잡지 기사.

1991 년 2 월 - 주식 및 필수품 V. 9 : 3 (101-102)