Bollinger BandWidth.
목차.
Bollinger BandWidth.
소개.
Bollinger BandWidth는 Bollinger Band에서 파생 된 지표입니다. Bollinger Bands의 Bollinger의 저서에서 John Bollinger는 Bollinger Band에서 파생 될 수있는 두 가지 지표 중 하나 인 Bollinger BandWidth를 언급합니다. 다른 표시기는 % B입니다.
BandWidth는 상단 밴드와 하단 밴드의 백분율 차이를 측정합니다. Bollinger Bands가 좁아짐에 따라 BandWidth가 감소하고 Bollinger Bands가 넓어짐에 따라 증가합니다. Bollinger Band는 표준 편차를 기반으로하기 때문에 BandWidth 하락은 변동성 감소를 반영하고 BandWidth 상승은 변동성 증가를 반영합니다.
SharpCharts 계산.
Bollinger Bands는 2 개의 바깥 쪽 밴드가있는 중간 밴드로 구성됩니다. 중간 대역은 일반적으로 20주기로 설정된 단순 이동 평균입니다. 바깥 쪽 밴드는 일반적으로 가운데 밴드 위아래로 2 표준 편차로 설정됩니다. 특정 증권 또는 거래 스타일의 특성에 맞게 설정을 조정할 수 있습니다.
BandWidth를 계산할 때 첫 번째 단계는 상위 대역의 값에서 하위 대역의 값을 뺍니다. 이것은 절대적인 차이를 보여줍니다. 이 차이를 중간 대역으로 나눠 값을 표준화합니다. 이 표준화 된 대역폭은 다른 시간대에 걸쳐 비교되거나 다른 증권에 대한 BandWidth 값과 비교 될 수 있습니다.
위의 차트는 Bollinger Bands, BandWidth 및 Standard Deviation이있는 Nasdaq 100 ETF (QQQ)를 보여줍니다. BandWidth가 표준 편차 (휘발성)를 추적하는 방법에 유의하십시오. 둘 다 오르락 내리락한다. 아래 이미지는 계산 예가있는 스프레드 시트를 보여줍니다.
좁히기 정의.
Narrow BandWidth는 상대적입니다. BandWidth 값은 일정 시간 동안 이전 BandWidth 값에 상대적으로 측정되어야합니다. 특정 ETF, 인덱스 또는 주식에 대한 BandWidth 범위를 정의하는 좋은 되돌림 기간을 얻는 것이 중요합니다. 예를 들어, 8-12 개월 차트는 중요한 시간대에 대해 BandWidth 상한과 하한을 표시합니다. BandWidth는이 범위의 최저치에 가까워지고 좁은 것으로 간주되며 최고점에 도달하면 넓어집니다.
변동성이 낮은 증권은 변동성이 큰 증권보다 BandWidth가 낮습니다. 예를 들어, 유틸리티 SPDR (XLU)는 상대적으로 변동성이 적은 유틸리티 주식을 나타냅니다. 기술 SPDR (XLK)은 상대적으로 높은 변동성을 가진 기술주를 나타냅니다. 변동성이 적으므로 XLU는 XLK보다 BandWidth 값이 낮습니다. XLU BandWidth의 200 일 이동 평균은 5 이하이며, XLK BandWidth의 200 일 이동 평균은 7을 넘습니다.
신호 : 압박.
Bollinger BandWidth는 The Squeeze를 식별하는 데 가장 잘 알려져 있습니다. 이는 변동폭이 매우 좁은 수준으로 떨어질 때 발생합니다 (좁은 밴드에 의해 입증 됨). 상위 밴드와 하위 밴드는 표준 편차를 기반으로합니다. 표준 편차는 변동성의 척도입니다. 밴드가 좁아 지거나 좁은 범위 내에서 움직일 때 밴드는 좁아집니다. 이 이론은 변동성이 낮은 기간 뒤에 변동성이 큰 기간이 뒤 따른다는 이론입니다. 상대적으로 좁은 BandWidth (a. k.a. the Squeeze)는 상당한 진보 또는 감소를 예고 할 수 있습니다. 압박 후, 가격 상승과 후속 밴드 휴식 신호가 새로운 움직임의 시작. 새로운 전진은 Squeeze와 이후의 상위 밴드 위의 브레이크로 시작됩니다. 새로운 하락은 Squeeze와 낮은 밴드 아래의 연속적인 break로 시작됩니다.
도표 2는 6 월 중순에 알래스카 항공 (ALK)이 압박감을 느끼는 것을 보여줍니다. ALK는 4 월과 5 월에 감소한 후 6 월 초 Bollinger Bands가 좁혀지면서 안정화되었습니다. BandWidth는 6 월 중순에 Squeeze 플레이를 시작하기 위해 10 이하로 감소했습니다. 10은 10 %를 의미 함을 명심하십시오. 즉, 밴드의 폭은 중간 밴드의 10 %와 같습니다. 이 레벨은 높지만 ALK의 경우 실제로 매우 낮습니다. 15-16 주위의 주식으로 BandWidth는 10 % 미만이었고 1 년여 만에 가장 낮은 수준이었습니다. 이후 상위 밴드 위의 서지와 함께, 주식은 확장 진보를 방아쇠를 당겼다.
차트 3에서는 몇 가지 압박감을 지닌 Aeropostale (ARO)을 보여줍니다. 지시선 창에 수평선이 추가되었습니다. 이 선은 역사적인 범위에 따라 상대적으로 낮은 것으로 간주되는 8 점을 표시합니다. BandWidth 표시기는 상인들이 8 월 중순에 움직일 준비가되었음을 알렸다. 주식은 상위 밴드 위의 급등을 겪었고 9 월 내내 계속 상승했다. 9 월 말에 전진 해 밴드 폭은 10 월에 다시 좁혀졌다. BandWidth가 8 월에 설정된 최저치 이하로 떨어지는 것을 확인하고 평평하게하십시오. 더 낮은 Bollinger Band 아래에서 계속되는 휴식은 10 월 말에 약세 시그널을 촉발시켰다.
Squeeze는 주별 차트 또는 더 긴 시간대에도 적용 할 수 있습니다. 휘발성과 대역폭은 일반적으로 주간 시간대보다 일별 시간대보다 높습니다. 장기간에 걸쳐 더 큰 가격 변동이 예상 될 수 있기 때문에 이는 의미가 있습니다. 차트 4는 2006 년과 2007 년에 Barrick Gold (ABX)가 통합 된 것을 보여줍니다. 통합이 좁혀지고 삼각형이 형성되면서 Bollinger Bands는 계약을 체결했으며 2007 년 1 월 BandWidth는 10 이하로 떨어졌습니다. BandWidth는 가격이 한 방향으로 급격히 오르고 Bollinger Bands가 확대됨에 따라 또한 상승했습니다.
차트 5는 50-55 지역에서 거래 범위가 확장 된 Honeywell (HON)을 보여줍니다. 5 월에 상위 밴드로 이동했지만 신호에 대한 탈주는 없었습니다. 대신, 혼은 2007 년 6 월에 곰 같은 신호를 일으키기 위해 분명히 낮은 대역 아래로 침입했다.
BandWidth 표시기는 Bollinger Band Squeeze를 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 이것은 차트리스트에게 이동을 준비하도록 경고하지만 방향은 후속 밴드 중단에 달려 있습니다. 상위 밴드 위의 휴식이 뒤 따르는 압박은 완고한 반면, 아래 밴드 아래의 휴식 후의 압박은 약하다. 그러나 머리 가짜를 조심하십시오. 때때로 첫 번째 휴식은 가격이 다른 방향으로 반전됨에 따라 유지되지 않습니다. 강한 휴식 시간을 가지며 거의 되돌아 보지 않습니다. 즉각적인 철회가 뒤 따른 세분화가 경고로 작용해야합니다.
SharpCharts와 함께 사용하기.
Bollinger BandWidth는 SharpCharts의 표시기 목록에서 찾을 수 있습니다. 기본 매개 변수 (20,2)는 볼린저 밴드의 기본 매개 변수를 기반으로합니다. 이것들은 그에 따라 변경 될 수 있습니다. 20은 단순 이동 평균을 나타냅니다. 2는 상위 및 하위 대역에 대한 표준 편차의 수를 나타냅니다. BandWidth는 가격 플롯의 위, 아래 또는 뒤에 배치 할 수 있습니다. BandWidth의 라이브 예를 보려면 여기를 클릭하십시오.
MarketCarpets와 함께 사용하기.
Normalized Bollinger BandWidth는 Market Carpet에 표시되며 사용자는 여러 증권에 대해 BandWidth를 비교할 수 있습니다. 예를 들어, S & amp; P 분야 MarketCarpet을 사용하여 Bollinger BandWidth를 선택한 다음 델타 아이콘 (작은 삼각형)을 클릭하여 절대 레벨을 봅니다. 음영 처리 된 델타 아이콘은 백분율 변경을 표시합니다. 흰색 델타 아이콘은 절대 레벨을 표시합니다. 녹색 상자는 상대적으로 넓은 대역폭을 가진 주식을 보여줍니다. 라이트 박스는 BandWidth가 비교적 좁은 주식을 보여줍니다. Bandwidth가 가장 좁은 주식 목록은 Market Carpet (하단 5)의 오른쪽 하단에 표시됩니다. 위의 작은 차트를 보려면 이름을 클릭하십시오. 사용자는 섹터 표제 (예 : 기술)를 클릭하여 섹터로 들어갈 수 있습니다. 9 섹터와 5 섹터가 각 섹터에 대해 나열되면 사용자는 상대적으로 좁은 BandWidth로 45 주식을 빠르게 볼 수 있습니다.
제안 된 스캔.
볼 링거 밴드 브레이크 아웃.
이 스캔은 Bollinger Bands가 5 일 이상 계약을 체결 한 후 빠르게 성장한 주식을 보여줍니다.
BandWidth 스캔에 사용할 구문에 대한 자세한 내용은 지원 센터의 스캔 표시기 참조를 참조하십시오.
Bollinger 밴드 차트 패턴. Bollinger Bands를 구매 및 판매 채널을 식별하는 시장 분석의 기술적 도구로 사용하여 시장 변동성을 측정하는 방법에 대해 알아보십시오. 이중 상단 및 이중 바닥과 같은 가격 차트 패턴의 존재는 구매 및 판매 기회를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 비율이 시장이 기꺼이하는 최고 수준에 도달하면.
Barry Norman은 Bollinger 밴드 트레이딩 전략을 살펴 봅니다.
Bollinger 밴드 차트 패턴. Bollinger Bands는 강력한 신호입니다. Bollinger Band Squeezes와 Bollinger Band Trends에 대한 두 가지 훌륭한 전략이 있습니다.
헤이 녀석들, Bitcoin이 불황 이후 최고 가격에 도달 한 후이 불통 또는 시장이 12 월 하락을 시작하는 추세로 계속 떨어질 것인가? 알 수 있듯이 우리가 베어 차트에 대해 알 수 있듯이 우리는 차트와 RSI를 분석하고 있습니다. 11 월 10 일에 발생한 비슷한 패턴이 멋진 황소가 나온 후 약간 수정되었지만 그 다음날 계속 상승하는 것을 볼 수 있습니다.
IOTA가 가격의 약간을 가져야하는 것처럼 보입니다. Price는 분명히 채널의 하단이기도 한 밴드의 하단 경계를 분명히 떠났습니다. 그리고 우리는 stochastics 신호가 있습니다. 위의 안정화 된 가격의 목표 볼링가 중간 선이 밴드의 하단 경계를 분명히 떠나고 스토캐스틱 신호가 발생했습니다.
가능한 한 목표물 중간 채널. 이 쌍은 볼링 밴드를 치면서 갈퀴의 아래 부분에서 튀었습니다. DXY에는 이러한 아이디어를 뒷받침하는 표지판이 있습니다. 행운을 빌어 요, 귀하의 의견에 감사드립니다. 원유는 월요일 낮게 움직 였지만 일일 평균의 중간에 하루를 마감했다. 금요일 최저 가격을 돌파 할 수 없었다. 또한 위의 주간 Pivot Point를 테스트했다. 원유 가격이 Pivot Point보다 낮 으면 가격은 유지하려고한다. 아래로 이동.
헤이킨 - 아시 (Heikin-Ashi) 차트는 주간 재고 조사 보고서가 예상 재고량의 매각보다 더 큰 것을 보여준 이후 오늘 아침에 더 높은 원유 가격을 테스트 한 것으로 나타났다. 그러나 WTI Crude는 낙관적 인 움직임을 유지하지 못했고 2 가지 중요한 핵심 수준 이하로 하루를 마감했습니다. 그 수준은 21 일 이동 평균입니다 그리고 엘리엇 웨이브 오실레이터 아직 교차하지 않은 동안 하루 내 첫 목표물 원유 낮은의 히트 모두의 닫는 가격 안녕하세요, 방금 연장 휴가에서 돌아 왔어요.
귀금속은 범위 제한을 받고 위쪽 Bollinger Band에 태그를 지정하기 위해 이동을 완료하기 전에 아래로 내려가려는 것처럼 보입니다. 약점은 차트 하단의 haDelta 표시기에 나타납니다.
지난 주 목요일에 시작하여 Smoke 된 델타 SMA가 소년을 넘어 가고 있다는 것을 의미하는 마젠타 색 점이 있습니다. Crude는 이미 21 일 이동 평균을 가지고 있으며 다시 테스트하려고하는 것처럼 보입니다. 이익을 얻는다면 NEM 암호 통화 XEMBTC에서 주로 Pitchfork 경향을 기반으로 빠른 분석을합니다. Pitchfork는 모두 청색 및 녹색 영역을 존중하며, 중앙선, 아래쪽 및 위쪽 파란색 선과 파란색과 녹색 영역.
그래서, 4 시간의 기본 프레임을 보면 흥미로운 추세를 볼 수 있습니다. 아래의 지원에 의해 가격이 거부 될 수 있습니다. 안녕 모두, 당신이 내 게시물을 따르고 있었다면, 가격이 내 보호 중지를 칠 때 나는 멈췄다. 원유는 강압적으로 하룻밤 사이에지지를 받았습니다. 이제는 수익을 기록하고 이사를 중지하는 것이 좋은시기입니다. 시안 색 수평선으로 표시된 새로운 목표를 추가했습니다.
다음 목표 레드 BB는 천연 가스가 범위 한계라는 명확한 신호에서 볼링거 밴드가 평탄 해지고 계약을 맺고있는 우리의 표준입니다. 어제 종가는 7 일과 21 일 이동 평균 사이에 갇혀 있었고 오늘은 그것들보다 약간 높게 거래되고 있습니다. 월요일의 시안 볼린저 밴드 1 태그.
원유는 수요일에 재고 조정 보고서가 발표 된 이후 급격히 감소하면서 또 다른 하루를 보냈다. 아래의 30 분 차트에서 날카로운 매도를 볼 수 있습니다. 원유를 할인 된 가격으로 구매하려는 시도는 새로운 판매로 끝났습니다. 차트의 모든 표시기는 빨간색으로 표시됩니다. 금요일 휴가철에 나가고있는 가운데, 금메달의 태그가 오늘 거의 20 포인트 가량 내려 졌으면 좋겠다. FOMC는 5 월에 연방 금리를 인상하지 않겠지 만 6 월을 위해 금리 인상을 남겼다.
그러나 그 소식과 상관없이 귀금속 차트의 기술적 측면을 살펴 보겠습니다. 첫째로, 아래 Bollinger Band의 태그는 Mid Indicators와 Overlays Volatility에서 시작된이 곰 매도 중 내가 토론했던 것입니다. 트레이딩 아이디어 교육 아이디어 3 스크립트 더 많은 아이디어보기 1 2 3 4 5 MultiCharts의 창작자로부터. ICE 데이터 서비스가 제공하는 시장 데이터를 선택하십시오.
2 Great Bollinger Band ® 트레이딩 전략.
Bollinger Bands는 John Bollinger에 의해 발명되었습니다. 일반적으로 모멘텀 지표 (Momentum Indicator)에서 거래 신호를 확인하는 데 사용되는 밴드는 이동 평균과 비교하여 과매 수 및 과매도 수준을 나타냅니다.
Bollinger Bands는 이동 평균 위아래로 지정된 표준 편차로 계산되므로 가격이 불안정 할 때 확장되고 가격이 안정되면 계약을합니다.
Bollinger는 원래 20 일 간단한 이동 평균을 사용하고 중간주기에 적합한 2 표준 편차로 밴드를 설정했습니다.
무역 전략.
Bollinger Bands는 강력한 신호입니다. 다음은 두 가지 훌륭한 거래 전략입니다.
그러나 먼저 Bollinger Band의 주요 거래 신호를 살펴 보겠습니다.
거래 신호.
Microsoft는 20 일 Bollinger Band를 2 표준 편차로 표시합니다.
차트 캡션 위에 마우스를 올리면 거래 신호가 표시됩니다.
계약 밴드.
계약을 체결 한 밴드는 시장이 추세에 가까워지고 있다고 경고합니다. 밴드는 먼저 좁은 목에 수렴하고 급격한 가격 변동이 뒤 따릅니다. 첫 번째 브레이크 아웃은 종종 반대 방향으로 강한 추세를 앞세우며 잘못된 행동입니다. 계약 범위 [C]는 1998 년 6 월에 분명합니다. 밴드는 2 달러의 폭으로 수렴하고, 7 월에는 새로운 최고치로 탈선했습니다.
범위를 좁히는 시장에서 한 밴드에서 시작하는 움직임은 일반적으로 반대 밴드로 이동합니다.
탈주 및 반전.
밴드 외부로의 이동은 그 트렌드가 강하고 계속 될 가능성이 있음을 나타냅니다. 그러나 가격이 빨리 반전된다면, 8 월 초에 빠른 반전 [QR] 에서처럼 반대 대역으로 스윙을 기대할 수 있습니다.
한 밴드를 안아주는 추세는 계속 될 가능성이 높은 강한 추세를 나타냅니다. 거래자들은 추세가 끝나기 직전임을 알기 위해 모멘텀 지표에서 분기를 기다리기도합니다.
Bollinger Band Squeezes.
좁은 목에서 밴드가 수축 할 때 아래의 Microsoft [MSFT] 차트와 같이 Bollinger의 Band Width (밴드 폭) 표시기가 급격하게 떨어지는 현상이 강조됩니다.
Bollinger Band를 거래하는 전통적인 방법은 압박 후에 밴드 위 또는 아래에서 브레이크 아웃하는 것입니다. 이제 마이크로 소프트는 2012 년부터 상승 추세를 보이고 있으며 또 다른 진전이있었습니다. 2016 년 9 월 중순에 강조 표시된 것과 같이 반대 방향으로 가짜 신호를 차단하는 것이 중요합니다.
녹색 화살표 = 긴 항목 빨간색 화살표 = 종료 9 월 9 일 금요일의 붉은 초는 좁은 볼링거 짜기 후에 낮은 밴드 아래에서 닫혔다. 월요일에 큰 양초가 증가 추세에 반전 할 것을 경고하기 전에 아래쪽으로 돌진했다. 기본 트렌드는 거래자에게 단기 곰 신호를 조심스럽게 다루도록 경고하지만 Twiggs Money Flow를 사용하여 구매 또는 판매 압력을 확인하는 것이 좋습니다. 21 일간의 트위그 머니 플로우 (Twiggs Money Flow)는 0을 넘어서 진동하고 있으며, 하락세에도 불구하고 매수 압력을 나타냅니다. 따라서 무역은 무시 될 것입니다. Twiggs Money Flow에서 계속되는 상승 트로프는 다음 번 브레이크 아웃 전에 56 달러라는 낮은 가격 아래에서 거래를 시작하기에 충분한 확신을 줄 것입니다. 더 신중한 상인은 상부 Bollinger Band 위의 탈주를 기다릴 것이지만이 정지는 여전히 $ 56 이하로 설정되어야하기 때문에 위험 마진이 더 커집니다. 2016 년 11 월에 시험 지원에 대한 후속 조치를 취하면 탈출구에 정거장을 설정하지 않아도됩니다. Twiggs Money Flow의 곰팡이가 풀린 지점에서 [빨간색 화살표]를 빠져 나와 두 번째 딥이 0 아래로 떨어지거나 가격이 낮은 볼린저 밴드 아래로 닫히면 종료됩니다.
볼린저 밴드 트렌드.
두 번째 전략은 Nick Radge의 저서 인 Unholy Grails에서 100 일간의 Bollinger Bands를 사용하여 추세의 동력을 포착하는 경향 추종 전략입니다. 규칙은 간단합니다.
가격이 하단 Bollinger Band 아래로 떨어지면 가격이 상단 Bollinger Band Exit를 초과 할 때 입력하십시오.
Nick은 upper band를 3 표준 편차로 설정하고 lower band는 1 표준 편차로 설정하도록 제안합니다. 그러나 나는이 점을 너무 조심스럽게 (2 가지 표준 편차로 밴드에 고정시킬 것입니다).
여기서는 Microsoft에 100 일 Bollinger Band를 2 표준 편차로, 13 주 Twiggs Money Flow로 장기 구매 및 판매 압력을 강조했습니다.
녹색 화살표 = 긴 항목 빨간색 화살표 = 끝내기 오렌지색 = 잘못된 출구 올리브 = 잠재적 인 항목 MSFT가 위쪽 Bollinger Band 위를 지나갈 때까지 길어질 것입니다. Twiggs Money Flow가 약세를 보이기 때문에 2015 년 4 월에 다음 가능한 긴 입력 신호를 무시하십시오. 2015 년 10 월 가격이 상단 밴드를 초과하면 오래갑니다. 2016 년 6 월의 주황색 화살표는 MSFT가 볼링거 밴드 아래쪽을 하루 동안 거래했을 때 잠재적 인 출구가 있음을 나타냅니다. 하지만 오늘의 종결은 밴드보다 높기 때문에 이것은 유효한 종료 신호가 아닙니다. 2014 년 7 월의 올리브 녹색 화살은 MSFT가 상위 밴드에서 폐쇄되었을 때 2015 년 10 월 무역이 여전히 열려 있기 때문에 진입 신호가 아닙니다. 그러나 최근 48 달러 선에서 최저치를 밑도는 등 자신의 입장을 피라미드로하고 싶은 상인들의 입장으로 활용할 수있다.
평가.
운동량 전략의 문제점은 눈물을 흘리는 것입니다. 강한 추세가 없을 때이 전략을 사용하여 주식을 거래하지 마십시오. 또한 전체 시장과 거래하지 마십시오. 즉, 황소 시장에서 주식을 단기로 또는 곰 시장에서 오래 가지 마십시오.
볼 링거 밴드의 기본 설정은 지수 이동 평균 20 일 전후의 2.0 표준 편차입니다. 표시기 설정 편집을 사용하여 표준 설정을 변경하십시오.
표시기를 설정하는 방법은 표시기 패널을 참조하십시오.
볼린저 밴드.
목차.
볼린저 밴드.
소개.
존 볼링거 (John Bollinger)가 개발 한 볼링거 밴드 (Bollinger Bands®)는 변동성 밴드로서 이동 평균 위와 아래에 위치합니다. 변동성은 표준 편차를 기반으로하며 변동성이 증가하거나 감소함에 따라 변합니다. 변동성이 커지면 밴드가 자동으로 넓어지고 변동성이 감소하면 밴드가 좁아집니다. Bollinger Bands의 역동적 인 특성은 표준 설정으로 다른 유가 증권에도 사용할 수 있음을 의미합니다. 신호의 경우 Bollinger Bands를 사용하여 M-Tops 및 W-Bottoms을 식별하거나 추세의 강도를 결정할 수 있습니다. BandWidth를 축소하여 파생 된 신호는 BandWidth에 대한 ChartSchool 기사에서 설명합니다.
참고 : Bollinger Bands®는 John Bollinger의 등록 상표입니다.
SharpCharts 계산.
Bollinger Bands는 2 개의 바깥 쪽 밴드가있는 중간 밴드로 구성됩니다. 중간 대역은 일반적으로 20 주기로 설정되는 단순 이동 평균입니다. 표준 이동 공식은 단순 이동 평균을 사용하기 때문에 단순 이동 평균이 사용됩니다. 표준 편차의 되돌림 기간은 단순 이동 평균의 경우와 같습니다. 바깥 쪽 밴드는 일반적으로 가운데 밴드 위아래로 2 표준 편차로 설정됩니다.
특정 증권 또는 거래 스타일의 특성에 맞게 설정을 조정할 수 있습니다. Bollinger는 표준 편차 승수를 조금씩 증분 조정할 것을 권장합니다. 이동 평균 기간 수를 변경하면 표준 편차를 계산하는 데 사용되는 기간 수도 영향을받습니다. 따라서 표준 편차 승수에는 약간의 조정 만 필요합니다. 이동 평균 기간의 증가는 표준 편차를 계산하는 데 사용되는 기간의 수를 자동으로 증가시키고 표준 편차 승수의 증가를 보장합니다. 20 일 SMA 및 20 일 표준 편차의 경우 표준 편차 승수는 2로 설정됩니다. Bollinger는 50주기 SMA에 대해 표준 편차 승수를 2.1로 증가시키고 10 기간 동안 표준 편차 승수를 1.9로 낮추라고 제안합니다 SMA.
신호 : W-Bottoms.
W-Bottoms는 Arthur Merrill의 작업 중 기본 W 모양의 16 가지 패턴을 확인한 작업의 일부입니다. Bollinger는 W-Bottoms을 식별하기 위해 Bollinger Bands와 함께 이러한 다양한 W 패턴을 사용합니다. "W-Bottom"은 하락세에 있으며 두 개의 반응 최저점을 포함합니다. 특히, Bollinger는 W-Bottoms를 찾고 있는데, 여기서 두 번째 낮은 값은 첫 번째 값보다 낮지 만 낮은 값보다 높은 값을 유지합니다. Bollinger Bands로 W-Bottom을 확인하는 네 가지 단계가 있습니다. 첫째, 반응이 낮습니다. 이 낮은 값은 항상 낮은 밴드 아래에 있지만 항상 그런 것은 아닙니다. 둘째, 중간 밴드쪽으로 튀어 오릅니다. 셋째, 보안 수준이 낮습니다. 이 낮은 값은 낮은 대역보다 높습니다. 테스트에서 낮은 밴드보다 높게 유지하는 기능은 마지막 감소에서 약점을 보입니다. 넷째, 패턴은 두 번째 로우에서 강한 움직임과 저항 브레이크로 확인된다.
차트 2는 2010 년 1 월 -2 월에 W-Bottom이있는 Nordstrom (JWN)을 보여줍니다. 첫째, 주가는 1 월 (검은 색 화살표)에 반응이 낮았고 낮은 밴드 아래로 파산했습니다. 둘째, 중간 밴드 위로 바운스가있었습니다. 셋째, 주식은 1 월 낮은 가격 아래로 움직 였고 낮은 밴드보다 높게 유지되었습니다. 5 월 2 일 스파이크 최저 가격이 낮은 밴드를 무너 뜨 렸지만 볼링거 밴드는 종가를 사용하여 계산되므로 시그널도 종가 기준입니다. 넷째, 2 월 말에 물량이 증가하면서 2 월 초 높은 가격을 돌파했다. 차트 3에서는 2009 년 7 월 -8 월에 W-Bottom이 더 작은 Sandisk를 보여줍니다.
신호 : M-Tops.
M-Tops는 아서 메릴 (Arthur Merrill)의 작업 중 일부로 기본 M 모양의 16 가지 패턴을 확인했습니다. Bollinger는 M-Tops를 식별하기 위해 Bollinger Band와 함께 다양한 M 패턴을 사용합니다. Bollinger에 따르면 상판은 일반적으로 바닥보다 복잡하고 드문 드문 있습니다. 이중 상판, 머리 및 어깨 견본 및 다이아몬드는 진화하는 상판을 나타냅니다.
그것의 가장 기본적인 모양에서는, M 정상은 두 배 정상과 유사하다. 그러나, 반응 최고치가 항상 동일하지는 않습니다. 첫 번째 하이는 두 번째 하이보다 높거나 낮을 수 있습니다. 볼링거 (Bollinger)는 보안이 새로운 최고치를 기록 할 때 비 확인의 흔적을 찾아 볼 것을 제안했다. 이것은 기본적으로 W-Bottom의 반대입니다. 비 확인은 3 단계로 이루어집니다. 첫째, 보안은 상위 대역보다 높은 반응을 생성합니다. 둘째, 중간 대역으로의 철수가 있습니다. 셋째, 가격은 이전의 최고치를 상회하지만 상위 밴드에 도달하지 못한다. 이것은 경고 신호입니다. 상위 대역에 도달하는 두 번째 반응이 높지 않으면 추세 반전을 예고 할 수있는 모멘텀이 감소합니다. 최종 확인은 지원 중단 또는 곰 같은 표시기 신호와 함께 제공됩니다.
차트 4는 2008 년 4 월 ~ 5 월 M-Top을 보유한 Exxon Mobil (XOM)을 보여줍니다. 5 월에는 철수가 있었고 90을 초과하는 또 다른 압박이있었습니다. 비록 주식이 일중 기준으로 상위 밴드 위로 이동했지만, 상위 밴드 위를 닫지 않았습니다. M-Top은 2 주 후 지원 중단으로 확인되었습니다. 더구나, MACD가 곰 같은 발산을 형성하고 확인을 위해 그것의 신호 선의 밑에 움직 였다는 것을주의하십시오.
그림 5는 2008 년 7 월 ~ 8 월의 Ppte Homes (PHM) 상승 추세를 보여줍니다. 가격은 상승 추세를 확인하기 위해 9 월 초에 상위 밴드를 초과했습니다. 20 일간의 SMA (중간 Bollinger Band) 아래로 철수 한 후에, 주가는 17보다 높은 고점으로 옮겼다. 이번 움직임에 대한이 새로운 최고에도 불구하고, 가격은 상위 밴드를 초과하지 않았다. 이것은 경고 신호를 번쩍 들었습니다. 주식은 일주일 후 지원을 끊었고 MACD는 신호선 아래로 움직였다. 이 M-top은 피크 (파란색 화살표)의 양쪽에 낮은 반응 최고치가 있기 때문에 더 복잡합니다. 이 진화하는 상단은 작은 머리와 어깨 패턴을 형성했습니다.
신호 : 밴드 걷기.
밴드 위나 아래로 이동하는 것은 신호 그 자체가 아닙니다. Bollinger가 말했듯이 밴드를 터치하거나 초과하는 움직임은 신호가 아니라 "태그"입니다. 그것의 얼굴에, 더 낮은 악대에 예리한 움직임이 약점을 보여주는 그러나, 위 악대에 움직임은 힘을 보여준다. 모멘텀 발진기는 동일한 방식으로 작동합니다. 과매 수는 반드시 낙관적 인 것은 아닙니다. 과매 수 준에 도달하기 위해서는 힘이 필요하며 과매 수 조건은 강한 상승 추세를 이어갈 수 있습니다. 마찬가지로 가격도 강한 상승세를 보일 때 수많은 손길을 뻗어 밴드를 걸어 갈 수 있습니다. 한번 생각해보십시오. 상위 대역은 20주기 단순 이동 평균보다 2 표준 편차가 큽니다. 이 상한 밴드를 넘기 위해서는 꽤 강한 가격 변동이 필요합니다. Bollinger Band가 W-Bottom을 확인한 후 발생하는 상위 밴드 터치는 상승 추세의 시작을 알릴 것입니다. 강한 상승 추세가 많은 상위 밴드 태그를 생성하는 것처럼, 상승 추세 동안 낮은 밴드에 가격이 도달하지 못하는 것이 일반적이기도합니다. 20 일간의 SMA는 때때로 지원 역할을합니다. 실제로, 20 일 SMA 아래의 딥은 때때로 상위 밴드의 다음 태그 앞에 구매 기회를 제공합니다.
차트 6에서는 7 월 중순에 고조파와 가까운 에어 제품 (APD)을 보여줍니다. 첫째, 이것이 두 가지 저항 수준을 뛰어 넘는 강한 서지임을 주목하십시오. 강한 상승 추력은 약점이 아니라 힘의 신호입니다. 8 월에 거래가 평평 해졌으며 20 일 SMA가 옆으로 움직였다. Bollinger Bands가 좁아졌지만 APD가 낮은 밴드 아래로 닫히지 않았습니다. 가격과 20 일 SMA가 9 월에 나타났습니다. 전반적으로 APD는 4 개월 동안 적어도 5 번 이상 상위 대역 위로 마감되었습니다. 표시기 창에 10 기간 상품 채널 색인 (CCI)이 표시됩니다. -100 이하의 딥은 과도한 것으로 간주되어 -100 이상으로 이동하여 지나치게 튀는 바운스 (초록색 점선)의 시작을 알립니다. 상위 밴드 태그와 브레이크 아웃이 상승 추세를 시작했습니다. CCI는 -100 이하의 하락으로 거래 가능한 풀다운을 확인했다. 이것은 Bollinger Band와 거래 신호용 운동량 오실레이터를 결합한 예입니다.
차트 7은 몬산토 (MON)를 보여 주며 낮은 밴드를 걷습니다. 주식은 1 월에 지원 중단으로 고장 났고 낮은 밴드 아래에서 마감되었습니다. 1 월 중순부터 5 월 초까지 몬산토는 적어도 5 번 낮은 밴드 아래에서 마감되었습니다. 이 기간 동안 주식이 상단 밴드 위로 한 번 닫히지 않았습니다. 낮은 밴드 아래의 지원 중단과 초기 닫기는 하락 추세를 나타 냈습니다. 이와 같이 단기 과매 수 상황을 파악하기 위해 10 기간 상품 채널 지수 (CCI)가 사용되었습니다. +100 이상의 이동은 과매 매입니다. +100 이하로 이동하면 하락 추세가 재개됩니다 (빨간색 화살표). 이 시스템은 2010 년 초에 두 가지 좋은 신호를 유발했습니다.
결론.
Bollinger Bands는 20주기 SMA의 방향과 상단 / 하단 밴드의 변동성을 반영합니다. 따라서 가격이 상대적으로 높거나 낮은지를 결정하는 데 사용될 수 있습니다. Bollinger에 따르면, 밴드는 88-89 %의 가격 책정을 포함해야하며 이는 밴드 바깥으로의 이동을 중요하게 만듭니다. 기술적으로 가격은 상위 밴드보다 높을 때 상대적으로 높고 하위 밴드보다 낮을 때는 상대적으로 낮습니다. 그러나 상대적으로 높은 가격은 bearish 또는 매도 신호로 간주되어서는 안됩니다. 마찬가지로 상대적으로 낮은 가격은 낙관적이거나 구매 신호로 간주되어서는 안됩니다. 가격이 높거나 낮습니다. 다른 표시기와 마찬가지로 Bollinger Bands는 독립 실행 형 도구로 사용되지 않습니다. 차 트리스트들은 Bollinger Bands와 기본 동향 분석 및 확인을위한 다른 지표를 결합해야합니다.
SharpCharts와 함께 사용하기.
Bollinger Bands는 SharpCharts에서 가격 오버레이로 볼 수 있습니다. 단순한 이동 평균과 마찬가지로, Bollinger Bands는 가격 플롯의 꼭대기에 표시되어야합니다. Bollinger Bands를 선택하면 기본 설정이 매개 변수 창에 표시됩니다 (20,2). 첫 번째 숫자 (20)는 단순 이동 평균 및 표준 편차의 기간을 설정합니다. 두 번째 숫자 (2)는 상위 및 하위 밴드에 대한 표준 편차 승수를 설정합니다. 이러한 기본 매개 변수는 밴드를 단순 이동 평균 위 / 아래 2 표준 편차로 설정합니다. 사용자는 차트 요구에 맞게 매개 변수를 변경할 수 있습니다. Bollinger Bands (50,2.1)는보다 긴 시간대에 사용할 수 있고 Bollinger Bands (10,1.9)는 더 짧은 시간 동안 사용할 수 있습니다. 실제 예를 보려면 여기를 클릭하십시오.
제안 된 스캔.
완고한 볼린 거 밴드 크로스 오버.
이 스캔은 위쪽 Bollinger Band 라인 위로 이동 한 주식을 찾습니다. 이 스캔은 단지 출발점 일뿐입니다. 더 세분화 및 분석이 필요합니다.
Bearish Bollinger 밴드 크로스 오버.
이 스캔은 하단 Bollinger Band 라인 아래로 이동 한 주식을 찾습니다. 이 스캔은 단지 출발점 일뿐입니다. 더 세분화 및 분석이 필요합니다.
Bollinger Band 스캔에 사용할 구문에 대한 자세한 내용은 지원 센터의 Scanning Indicator Reference를 참조하십시오.
추가 자료.
주식 및 상품 잡지 기사.
2001 년 12 월 - 주식 & amp; 필수품 V.20 : 1 (78-79)
1992 년 1 월 - 주식 & amp; 필수품 Ⅴ.10 : 2 (47-51)
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